A francia polihisztor írta ugyanis a librettót a párizsi Orosz Balett Monte Carlo-i bemutatójához, a Hölgy egyszarvúval (La Dame à la Licorne) című Heinz Rosen-koreográfiához. Cocteau titokzatos librettójában egy nemes hölgyhöz szegődik egy bájos, fehér unikornis, aki csak a tenyeréből hajlandó enni.
Azonban a lovag érkezése és közös pas de deux-jük után az unikornis nem eszik többé a hölgy tenyeréből, sőt rövid időn belül meg is hal. Ezen annyira elszomorodik a nő, hogy lovagja visszatértekor már nem is mutat érdeklődést iránta. A függöny legördülése előtt egyedül marad a színpadon – lovag és unikornis nélkül, és egy zászlóra mutat, amin az a felirat áll, hogy "az én egyetlen vágyam" ('Mon seul désir'). Vajon mit akart mondani Jean Cocteau ezzal a szimbolista alkotással? Az unikornis – még mielőtt a giccskultúra zászlajára tűzte – a tisztaságot jelképezte. Így tehát valószínűleg arra gondolt Cocteau, hogy a fiatal hölgy azzal együtt, hogy szerelembe esett, ártatlanságát is elvesztette. Ki tudja?!
Nem ez volt azonban az egyetlen találkozása Cocteau-nek a balettszínpaddal. A színház szerelmese lett már egész fiatal korában, legyen az cirkusz, jégrevü vagy a Comédie Francaise előadása. 1917-ben Szergej Gyagilev párizsi Orosz Balett társulatának írta Parádé című szürrealista balettjét: Cocteau egy koncerten hallotta Eric Satie Trois morceaux en forme de poire című művét, amire cirkuszi artistaszámokat álmodott meg.
Ez az előadás azért is különleges, mert a díszleteket és jelmezeket Pablo Picasso készítette hozzá, akinek ez volt az első találkozása a balettszínpaddal.
Az eredmény még mai szemmel is meglehetősen modern és formabontó.
Szintén Cocteau írta az 1922-es, Le train bleu (A kék vonat) című kubista balett librettóját, amiben hasonlóan szürreális téma, egy üdülőfalu sportolói, úszók, súlyemelők, teniszezők szerepelnek, és amelyben a jelmezeket Coco Chanel, a díszletet pedig Henri Laurens készítette Picasso 1922-es Futó nők a tengerparton című festménye alapján.
Ugyancsak Cocteau volt az értelmi szerzője a Le jeune homme et la mort (A fiatalember és a halál) című 1946-ban bemutatott egyfelvonásosnak, amit Bach Passacaglia és fúga, BWV 582 művére írt. Ebben Cocteau egy olyan fiatalember történetét meséli el, aki szerelmi bánatában öngyilkos lett. Ezt a művet később Mihail Barisnyikov is többször megrendezte, táncolta, legutóbb 2012-ben a Mariinszkij Színház előadásában.